  |
はてなキーワード: ドリフトとは
いりぎす の ケブンッリジ だがいく の けゅきんう によると、ボラティリティとボラリティは人間の目には同じに見えるらしいです。おきになさらずに。
＞株の動きに関してはランダムとは言え簡単に完璧にモデル化出来るものでもなく、
統計的な予測も全く使っていないし、リスク自体を投資家が間違えていても判断していても、結論は変わりません。
＞ある範囲からくる値はこれ、またこの範囲からくる値はこれ、と一意に決まります。
＞(計算方法にも違いが出るかもしれませんが、それもこの計算方法でこの範囲で、と決めたらかならず決まるようなもの)
いえ、計算方法を決めて、範囲を決めるまでもなく、たとえばxという変数でおけば、それ使って分散投資した場合の計算がすすめられて、そのxより小さい大きいを議論すればよいので、実際にこの値がどのくらいであるかを知る必要はありません。
私が決めると言ってるのではありません。
株価がマイナスなドリフト項がついたウィーナー過程に従う銘柄を買うということは、はじめからおそらく損するとわかっている株をかうということです。
投資する人の主観で、きっとドリフト項がプラスだと思うなら、投資すれば良いし、きっとドリフト項がマイナスだと思うなら、投資しなければいいわけです。
投資家がドリフト項を推測すること自体が無意味だというのは、株価の値動きだけでなく、儲かるか儲からないか自体がまったくランダムという考え方です。それならば、まったく投資しないのが一番いいに決まっています。
絶対に正しいことがないからといって、何が正しいか考えることが無駄だということにはなりません。
また、ドリフト項がプラスだと思うから投資したいけれども、ドリフト項がマイナスだったときのことも考慮したという場合もあるかと思いますが、それを考慮することによって、回避できるリスクはありません。しいていえば、この場合は集中投資よりも、一部を分散投資にして、一部をギャンブルにまわす方が合理的です。
＞過去検証でものすごい結果を出したシステムが簡単に失敗することは当たり前に起こりますよね？
別に過去の検証とはそれほど関係がない話だと思います。２＋３はいままで５だったけど、それがこれからも５だと思うのは、これまで５だったからじゃなく、論理的な帰結ですよ。
裁量トレードでもシステムトレードでも、儲からないと思うならやらない方がいいというのは共通しています。
＞過去のある一定期間からその時点でのドリフト項を導く物だと思いますが...
＞さらにはその一定期間の観測からウィーナー過程のボラリティなどを導き、
＞どの程度の確率でどの範囲に動くかを導く物だと思うのですが、違いますか？
違います。そのように仮定して、計算で導くこともできますが、別に導く必要はありません。
絶対もうかる、絶対損するなんてことはないが、どちらかというと儲かると思うなら投資を考える、どちらかというと損すると思うなら投資はしない。それだけです。
＞こういったシステムは、個人の思う、思わない、をなるべく排除するためにあります。
そんなことはありません。完全なシステムトレードですら、システムを作った人の相場観は強く反映されるらしいですよ。
＞そのボラリティから得られる下方向への可能性が"リスク"に当ると思います。
下方向の可能性をリスクと呼ぶこともありますが、下方向に限定しない場合も多いですし、ボラティリティとリスクを同一視することも多いです。この話では、どれを採用してもあまり変わらないと思いますが。
＞ただ、その収縮したボラリティと
＞リスクと平均収益は理論的には全くおなじになるかと思います。
その通りですが、仮定に無理があります。
もともと安定している株は、そうでない株より平均利益やドリフト項が小さいと考えることが妥当だと思います。投資を考えるときは、多くの場合ボラティリティと平均利益に注意しますので、平均利益は同じだが、ボラティリティが低いなら、単に「もともと安定している株」の方が良い条件だったということです。
ボラティリティと平均利益が等しく、値動きが確率的に独立とみなせる銘柄が複数あったとすると、どういう割合で投資しても平均利益は変わりませんが、分散投資すればボラティリティは下がります。ウィーナー過程とプラスのドリフト項なら、リスクも下がります。
一点だけ過去のデータ云々をいうと、過去のデータによれば、「ボラティリティが低く平均利益が高い」というのは、個別でみるとほとんどないにも関わらず、分散投資だと簡単に作れるというのがたしか昔に実証されていたはず。もっとも、みんな分散投資するようになったせいか、その当時はバラバラだった値動きが割と似通ってきて、分散投資のうまみ以前よりは減っているとか、いないとか。
特定の理論どうこうではなく、上手く行った場合を上手く見せれば、トイウコトデ。
過去検証でものすごい結果を出したシステムが簡単に失敗することは当たり前に起こりますよね？
ドリフト項の確率平均がプラスだということは、観測からくるものではない。
マイナスだと思うなら買うな、それだけの話。
要するに、上がると思えば買うな、下がると思えば買うな、と言う理論ですか...
それは単なる裁量トレードですね...それはそれで良いと思いますが。
過去のある一定期間からその時点でのドリフト項を導く物だと思いますが...
さらにはその一定期間の観測からウィーナー過程のボラリティなどを導き、
どの程度の確率でどの範囲に動くかを導く物だと思うのですが、違いますか？
そもそも、こういったシステムは、個人の思う、思わない、をなるべく排除するためにあります。
そのボラリティから得られる下方向への可能性が"リスク"に当ると思います。
ただ、その収縮したボラリティと、
＞これは、それなりの理論を入れて操作した場合、そうなる様に見えてる場合もあるわけで、
＞そんな魔法の理論があって個人が簡単にできれば金持ち増産できちゃうんじゃ？
いや、別に分散してもリスクが下がって平均利益が下がらないだけで、分散しない場合より平均利益があがる訳じゃないんだから、金持ちは増産できない。
＞これは理解します。ただ、"従う"と言うのは仮定にすぎない。
この仮定はめちゃくちゃ弱い仮定で、株の値動きに関する情報をほとんど何も含んでいない。
わからなければ「株価は誰にも予測できない」程度の意味だと思ってもらえれば。
それを仮定にすぎないなんてばからしい。
＞これは観測から来るので、思う思わない、ではない。
ドリフト項の確率平均がプラスだということは、観測からくるものではない。
マイナスだと思うなら買うな、それだけの話。
＞これは完全に"成功した"結果だけを見てるのであって、特に完全にランダムならこんなことは起こりえない。
ちがう、投資自体は失敗した結果もすべて含めて考えるとこうなる。
完全ランダムならほぼ確実に分散した方が得なのだが、現実は完全ランダムではなく、我々の知らない規則性があるから難しいんです。つまり、誰にも予測できないなら理論通りでいいんだけど、違法なインサイダー取引とか、合法だけどいろいろ詳しい人や頭いい人がうまく予測できるから、そのぶんずれるわけ。
＞例えば一株100万の株に関して分散投資しようと思えば4000万必要。
それはそうですね、まあETFやインデックス投信でいいじゃん。
＞40銘柄くらいだと"市場の効率性"の益をそれ程受けられるとは思えないな、と。
株に投資するよりも、突然家にかかってきた電話で勧誘された、将来絶対上場して大儲けできる未公開株に投資した方が得する可能性もないとは言い切れないが、「１００％がない」ってのは無意味では。
ほかの資金の運用って何をさすんだかわからないけど、利益の確率平均が相対的に高いと考えられるほかの運用方法がわかっているなら、そっちに全部使ったほうがいいんじゃない。金融資産への投資じゃなくて、マイホームとか自分のスキルアップへの投資だとしても同じ。
＞この場合、運用自体のリスクがどちらが大きいか、と言うことに大きな違いは無いと思いますので。
そういう前提なら、１円も株式投資しないほうが得だよ。１円も投資しないというのなら、正しいかもしれない。
同じくらい投資したいものがあったとき、リターンを変えずにリスクだけ下げたいなら分散投資するべきという話で、そもそも良さそうな投資先があるかどうかについては何も言っていない。
これは、それなりの理論を入れて操作した場合、そうなる様に見えてる場合もあるわけで、
そんな魔法の理論があって個人が簡単にできれば金持ち増産できちゃうんじゃ？
これは理解します。ただ、"従う"と言うのは仮定にすぎない。
逆に
これは観測から来るので、思う思わない、ではない。
これは完全に"成功した"結果だけを見てるのであって、特に完全にランダムならこんなことは起こりえない。
ランダムでないならその情報を以下につかむかだけど、40銘柄分全てつかめることが片手間で出来るとは思えない(出来るなら良いと思うが)
これを言ったのは、例えば一株100万の株に関して分散投資しようと思えば4000万必要。
それなら100万の株1つに集中して、ボラリティも監視しながら損失の範囲を決めておいた方が良いかと。
小さい株限定だと株の選択自体に物凄く制限がかかりますし。
言いたいことは分かるんですが、逆に、40銘柄くらいだと"市場の効率性"の益をそれ程受けられるとは思えないな、と。
いずれにしろ100%は無いし、過去のデータで実証されたシステムが失敗してきた例が多くあるのも事実ですので、
言いたかったのは、例えば5000万の資産を持っていた時、4000万の資産を株で運用するのと100万で運用するのでは、
4000万使ってボラリティを下げて運用するくらいなら、100万でボラリティのある程度あるシステムで運用した方が良いのでは？と。
＞分散した方が振れ幅は小さいです。その代わり利益も小さいです。
分散した方がふれ幅は小さくなり、大きな利益がでる確率は小さくなるけど、平均利益は変わらないよ。
それだと平均利益が少なくなる。
個別株の動きが、それぞれ別のドリフト項つきのウィーナー過程に従うとき。（＝株価の値動きはよくわからないとき。）
確率的に独立な複数の銘柄の組を考えると、それつかって分散投資すると、平均利益は下がらないが、ボラティリティは下がる。
そして専門家でも誤る可能性があるからこそ、”市場の効率性”が高いETFが素人には最強っていう。
もっとも、ある銘柄の知識や分析なら、その筋の専門家にも勝てると思うなら、その株で集中投資やるべきだな。
それと、最近は個別株の従属性が高くなって分散投資の効果がかなり低くなってるんじゃないかという気もする。
ノーベル賞ニュースの直後からネットで物理学のキーワードを読んでたんだけど、気づいたことが一つある。
内容の意味が本当にわからない。
今まで、自分はそこそこ頭が良い、書かれた文章で理解できないなんてことはない、みたいにうぬぼれてたんだけど、そんなことはないんだと実感した。他の理系分野はけっこう理解できるのに物理学だけはウィキペを読んでても本当に一言も理解できない。これから先もわかるようになるなんてことはないと達観させられるような意味不明さだ。これはちょっとした絶望だけど、ちょっとした安心でもある。人生の不可能性を知ることは可能性に想いをはせるよりも大事なことだ。まぁ、これは逃げ口上だけどな。
しかし、物理学の用語はなにを見てもおもしろいものばかりだ。語感がいい。「ケマル・パシャ」やら「世界５分前仮説」やら「童子切り安綱」みたいな言葉を呟くだけで快感にひたれる文学部出身者にはたまらない世界。たとえば「ゼーマン効果」「マクスウェルの悪魔」「クォーク」「不可逆性問題」「量子色力学」「チャンドラセカール限界」「ドリフト電流」「ローレンツ力」・・・とにかくいい。書いていくときりがないくらい魅力的な言葉だらけだ。
文学部を無断で代表して言わせてもらう、こういうの大好きだ。なんでこのフレーズの後にこの言葉がくるの？というサプライズ感がたまらない。口に出すだけで気持ちよくなる。だから許してほしいんだ、エントロピーを日常会話で使ってみたり、生きる辛さを重力に喩えてみたりする無礼を。翻訳がいいんだろうか、よくわからないけど、とにかくあこがれるフレーズには違いない。なにも知らない文系は羨望の気持ちでもって物理学の言葉を盗用する。たぶんこれからも。
もうそろそろ誰も見なくなったと思うので自分の弱小ブログに貼り付けておきました。
ソーカル事件？あれもワクワクしたけど種類が違う気がする。
最近マリオカートwiiをやり始めていてふと思ったことを殴り書きにしてみる。
当たり前の事だが、ファッションは着るものやブランドが重要なわけではない。要はカッコよければ良い。あるいは自分のしたい格好なら良いわけだ。同様にマリオカートもキャラや走り方はどうでもいい。結果的に早くゴールすればいい。あるいは自分のやりたいプレイで楽しめば良い。
（もっと言えば楽しければ1位でなくたって良い。）
とは言っても、初めて洋服に興味を持った時には自分の物差を持っていないから、何に頼れば良いのかわからない。そこで少ない知識で頼り所になってしまうのがブランドだ。
けれどコレが大きな間違い。
初めてプレイするマリオカートでいきなりドンキーコングを使用して上手く運転する人はどれほどいるだろうか？
（出来る人は類稀なる才能の持ち主だ。安心して重量級キャラを使えば良い。）
いきなり上級者のプレイをyoutubeで見て、重量級のドンキーやクッパなどを使用したってなかなか上手くいきっこない。マリオカートならお金はかからないが、洋服の場合はブランド物ほどお金が必要になってくるから厄介だ。
じゃあどうするのか？
マリオカートならコースアウトしても痛みの少ないノコノコ、キノピオあたりで地道に運転が吉。
下手にアイテムに頼ってしまっては、バナナを自分で踏んだり、間違った場所でキノコを使って派手にコースアウトをするハメになる。
同様に洋服ならまずはいきなり高いものを買おうとはせずにユニクロでも無印良品でも買えばいい。多少余裕があるならセレクトショップのオリジナルでも良いと思う。 ガラものなど、奇をてらった事はせず、無難に無地のアイテムなどが吉。
※アメトラが流行だからって、下手にチェックのシャツに手を出すと派手にコースアウトをするハメになる。流行なんて無視で良い。
コースを覚えると、アイテムの使い所がわかってくる。ドリフトやミニターボも出来るようになってくる。
洋服の場合、ある程度洋服を自分なりに選んで買っていると次第にサイズ感がわかってくる。自然と挿し色の使い方へ、ハズシなどの遊び感覚がわかるようになってくる。
（ゲームでもそうだが、そうなる人とならない人はもちろんいる。でもムキになって何度もトライするガッツがあれば大丈夫。）
そうなった段階でちょっと色気を出して重量級キャラに手を出せば良い。ただし、忘れてはいけない。重量級のキャラを使う事が本来の目的ではない。1位でゴールすることが目的なことを。
某所で非常勤講師をやっている者です。
専門学校なので相手は高校生を卒業した人が中心なんですが、２割ぐらいは主婦というか、年配の方もいらっしゃります。
教えている内容はF1の基本的なことと、フェラーリとかマクラーレンの使い方で
「今更こんなこと教える必要あるんだろうか？」
と思うような内容。さすがにそれだけでは申し訳ないような気がするので、
これからの時代に必要とされそうなピットの戦略的なことも教えています。（タイヤを交換しようね、とか）
で、そういう非常勤講師をやっていて気づいたのだけれど、割と多くの人は未だに
「F1って何？」
という認識である、ということ。いや、それ以前に
「クルマって何？」
という認識の人が割といるという現実。年配の人とかに限らず、若い人でも多い。
ヒールアンドトウどころかシフトレバーですら使えない。ダブルクラッチやドリフトなんて全然できない。
「基本なので、しっかり覚えてください」
「ブレーキの場所だけを覚えてください。それだけでほとんどのコーナーは曲がれるようになります」
とお願いしても、授業中は頑張るがそれっきり。次の授業では綺麗さっぱり忘れて神風ドライビング。
「オーバーテイクが簡単にできる（富士の）環境は恵まれてますよ！」
とか言っても全然興味を示さない。そもそも、F1なんて授業で使ってるだけで普段の生活では見たくもないらしい。
だから使わないし、いつまで経っても覚えられない。まぁ、それでも全然普段の生活には困ってないんだろうけど。
半数以上の人は、そういう面白い情報を教えてあげると喜んで飛びついてくれる。フォースインディアとか教えたら喜んでやると思う。
現にHONDAで去年のマシンを借りるだけでスーパーアグリやらを喜んで作る。
タクマを乗せて非常に楽しんでいる。
でも、一貴の人は何をどう頑張っても無理な気がする。
ウイングの作り方（といってもフロントのウイングを強めにするぐらいなのだが）を教えても、
授業で提出を求められているから作るのであって、道路を走るのにF1を使うなんて考えられないらしい。
そもそも、F1なんて言ってみればTV番組とか、暇つぶしのようなもので、
専門家が上手くやってくれればそれでよくて、自分たちが何かをする所じゃない、という認識なのだろう。
昔から個人的な意見として交通の世界はもっとF1を有効活用すべきだ、と思っていたが、
こういう現実を目の当たりにして、それは全くの間違いだと気付いた。
F1を通して見える世界っていうのは、本当に偏った世界なんだ、と。
コンドーとウキョウの意見を集める時に、コンドーの意見だけを集めているような、
----
先日、今付き合ってる彼女と、その友達とで飲みにいったんだ。先日っていってももう結構前だけど。
それからずっと浮気しそうで怖いんだ、自分が。彼女の友達に。（彼女の友達もやはり女性です。念のため。）
いや、俺、浮気とか絶対しないし、大丈夫に決まってるって思っていたんだ。これまでずっと。だってねえ、あんな究極の裏切り、俺には出来る訳ないし、する気も起きないって思ってたんだよ。
でも、違ったんだなこれが。なんなんだよこれ。意味分からないよ。心の中の心棒みたいのがゆっくり別の場所にドリフトしたみたいだ。
そしてそんなことを思ってしまう自分が許せなくて、もう自分で自分をどうしてくれようかってずっと考えてる。なんでこんなしょうもないことを思いつくんだろう。しかもまたその彼女の友達っていうのが気になって仕方がないんだ。忘れようと思うんだけど忘れられない。頑張れば止められそうだけど、いつまで持つのかも良く分からないや。
だからなんか嫌な予感がしたときにやめときゃ良かったんだよな。いかなきゃ良かったよ。あーどうしたらいいんだろ。暫く大人しくしてよ。
言いっ放しもあれなので、PS3とXbox360のマルチタイトルになってるゲームを挙げてみる。
機種間の追加要素等は無視。基本的に同じタイトルと思われるものを挙げる。
リッジレーサー6[Xbox360],リッジレーサー7[PS3]
ニード・フォー・スピード カーボン[PS2,PS3,Wii,Xbox360] ←これはちょっと差分がわからない
コールオブデューティ3,4[PS3,Xbox360] ←Xbox360には2もある
バーチャファイター5[PS3],バーチャファイター5 Live Arena[Xbox360]
ゴーストリコン・アドバンス ウォーファイター2[Xbox360,PS3]
ゴッド・ファーザー ドン・エディション[PS3],ゴッド・ファーザー[Xbox360] ←差分不明
The Elder ScrollsIV:オブリビオン[Xbox360,PS3]
ニード・フォー・スピード プロストリート[PS3,Xbox360]
ドリフトナイツ:Juiced2[PS2,PS3,Xbox360]
FIFA08ワールドクラスサッカー[PS3,Xbox360]
ワールドサッカー ウイニングイレブン2008[PS3,Xbox360]
バトルフィールド バッドカンパニー[PS3,Xbox360]
ロストプラネット エクストリーム コンディション[Xbox360,PS3]
……つかれた。すくなくとも33/83(?)本はXbox360とのマルチタイトル。このほかにも、PS2,Wiiとでそれぞれマルチになっているタイトルもある。で、PS3じゃないとできないタイトルってなにがあるんだっけ？
