■http://anond.hatelabo.jp/20130730182719

それなりの理論て、ほとんど自明な理論ですよこれ。

特定の理論どうこうではなく、上手く行った場合を上手く見せれば、トイウコトデ。

過去検証でものすごい結果を出したシステムが簡単に失敗することは当たり前に起こりますよね？

ドリフト項の確率平均がプラスだということは、観測からくるものではない。

マイナスだと思うなら買うな、それだけの話。

要するに、上がると思えば買うな、下がると思えば買うな、と言う理論ですか...

それは単なる裁量トレードですね...それはそれで良いと思いますが。

ドリフト項がどの様なものかは私よりも詳しいと思いますが、

ある一定期間における方向性の指標ですよね？

過去のある一定期間からその時点でのドリフト項を導く物だと思いますが...

さらにはその一定期間の観測からウィーナー過程のボラリティなどを導き、

どの程度の確率でどの範囲に動くかを導く物だと思うのですが、違いますか？

従ってあなたが思う、思わないは全く関係ありません。

そもそも、こういったシステムは、個人の思う、思わない、をなるべく排除するためにあります。

そのボラリティから得られる下方向への可能性が"リスク"に当ると思います。

分散投資することでボラリティが下がることは分かります。

ただ、その収縮したボラリティと、

元々安定している株のボラリティが同じ程度である場合

さらにドリフト項も同じである場合、

リスクと平均収益は理論的には全くおなじになるかと思います。

Permalink | 記事への反応(2) | 05:07

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