これは、それなりの理論を入れて操作した場合、そうなる様に見えてる場合もあるわけで、
そんな魔法の理論があって個人が簡単にできれば金持ち増産できちゃうんじゃ?
これは理解します。ただ、"従う"と言うのは仮定にすぎない。
逆に
これは観測から来るので、思う思わない、ではない。
これは完全に"成功した"結果だけを見てるのであって、特に完全にランダムならこんなことは起こりえない。
ランダムでないならその情報を以下につかむかだけど、40銘柄分全てつかめることが片手間で出来るとは思えない(出来るなら良いと思うが)
これを言ったのは、例えば一株100万の株に関して分散投資しようと思えば4000万必要。
それなら100万の株1つに集中して、ボラリティも監視しながら損失の範囲を決めておいた方が良いかと。
小さい株限定だと株の選択自体に物凄く制限がかかりますし。
言いたいことは分かるんですが、逆に、40銘柄くらいだと"市場の効率性"の益をそれ程受けられるとは思えないな、と。
いずれにしろ100%は無いし、過去のデータで実証されたシステムが失敗してきた例が多くあるのも事実ですので、
言いたかったのは、例えば5000万の資産を持っていた時、4000万の資産を株で運用するのと100万で運用するのでは、
4000万使ってボラリティを下げて運用するくらいなら、100万でボラリティのある程度あるシステムで運用した方が良いのでは?と。
? だから、何のリスクをとって何のリスクを排除しようとするか、その選択ってこと。日経全体の動きを市場リスクと呼ぶならば、市場リスクは好み、信用リスクを嫌うってこと。
や、そもそもどのリスクを取るか、というのは議論からずれてるでしょ? どのリスクでも、上下の振れ幅はほぼ同じなわけで。 少なくともそこで言う市場リスクと信用リスクはそれ程大...
横はちみつですが、 市場リスクと個別株のリスクでは、市場リスクの方がずっと振れ幅が小さいんじゃね? 少なくとも多くの投資家はそう思ってるから、そうじゃなかったらオプション...
市場リスクと個別株のリスクでは、市場リスクの方がずっと振れ幅が小さいんじゃね? 自己の損益の"振れ幅"は、投資額によりますよね? 単独投資と分散投資で単純な比例関係にはな...
>分散した方が振れ幅は小さいです。その代わり利益も小さいです。 分散した方がふれ幅は小さくなり、大きな利益がでる確率は小さくなるけど、平均利益は変わらないよ。 >分散投...
分散した方がふれ幅は小さくなり、大きな利益がでる確率は小さくなるけど、平均利益は変わらないよ。 これは、それなりの理論を入れて操作した場合、そうなる様に見えてる場合も...
>これは、それなりの理論を入れて操作した場合、そうなる様に見えてる場合もあるわけで、 それなりの理論て、ほとんど自明な理論ですよこれ。 >そんな魔法の理論があって個人が簡...
それなりの理論て、ほとんど自明な理論ですよこれ。 特定の理論どうこうではなく、上手く行った場合を上手く見せれば、トイウコトデ。 過去検証でものすごい結果を出したシステム...
volatility ボラティリティじゃないの?
横だけど、カタカナで英単語を認識するとそういう間違いするよなあ。 ボラタイルとかの活用形がカタカナじゃ自然には出てこないもんなあ。
これは結構良くある間違いみたいだね。 普通にブログとかで良く書いてる。結構ドヤッ的な感じで書いてあるサイトも軽く検索するだけですぐいくつもみつかった。 結構ちゃんとしてそ...
>過去検証でものすごい結果を出したシステムが簡単に失敗することは当たり前に起こりますよね? 別に過去の検証とはそれほど関係がない話だと思います。2+3はいままで5だった...
ボラリティリティ程度も間違ってる自分が言っても納得出来ない所があるでしょうが...(すいません、今まで完全に間違って覚えてました...) 別に過去の検証とはそれほど関係がない話...
いりぎす の ケブンッリジ だがいく の けゅきんう によると、ボラティリティとボラリティは人間の目には同じに見えるらしいです。おきになさらずに。 >株の動きに関してはランダ...
ちなみにそれはケンブリッジで研究されたペーパー等はどこにもなく、誰かがおもしろ半分に初めて広まったものみたいですが、 ボラリティと間違えてたのは全く違う話です。「ボラリ...
>ちなみにそれはケンブリッジで研究されたペーパー等はどこにもなく、誰かがおもしろ半分に初めて広まったものみたいですが、 そりゃこの方法で2通り以上に読める文は英語にもた...
取り敢えず、あなたは単に分散トレードマンセーで 内容も何も分かってないのに平均収益だのドリフト項だの言ってることはよくわかったからもういいや。
分散トレードっていうと分散投資と別の意味になりそう。 そして同一条件の投資先があれば、分散投資によってボラティリティが下がるってのは簡単に導ける事実で、 それすら理解して...
例えばwikiによると http://ja.wikipedia.org/wiki/ウィーナー過程 こんな感じの計算式で特徴付けられる、との説明があるんだけど、こういうのは意味ないんですか? これらは明らかに過去の...
>分散した方が振れ幅は小さいです。その代わり利益も小さいです。 分散した方がふれ幅は小さくなり、大きな利益がでる確率は小さくなるけど、平均利益は変わらないよ。 >分散投...
これが正しい。 「上がる可能性が少しだけ大きい」てのがミソで、ある市場内で分散投資するのは、「その市場が長期的に見て成長するだろう」という考えが基底にある。
それは1つの考えであって、市場自体が下がる可能性も同じくあるわけで... 例えば今、市場が今後もアベノミクスって言って上がってく、と言う可能性が そこまで高いかと言えばそうで...