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はてなキーワード: メルセンヌとは
値動きはカオスと考えられている.
予測できているという感覚を人間が抱くことはあっても, それは幻想である.
しかし, 完全にランダムに売買したとしても, 何万人もいれば, 長期的に勝ち続ける者も確率的に出現する.
このまぐれも, 人間の目を曇らせる. あいつにできるなら, より優秀なおれならば…となる. 実際には能力の優劣は関係ない.
ところで, 値動きは総体的にランダムだとしても,取引する人間の心理はランダムではない.
売買する人間の心理は予測することができる (と考えている者もいる).
このことが手打ちの人間がデイトレードで勝てない理由であるというのが, 私の意見である.
人間らしさを完全に捨てたアルゴリズム取引ならば, この傾向に従わないから上記のカモにならない可能性がある.
たとえメルセンヌ・ツイスタ法を用いたアルゴリズム取引であっても, 人間が狩られ脱落していく限り, 相対的に浮上してゆく.
このことも人間の目を曇らせる.
当時ドヤ顔で、標準関数のrand()を使ってるからって指摘してる連中多かったな。
大昔に書かれたC FAQってドキュメントに、rand()は質が悪いって書かれてる影響でだろう。
でもカルドセプトの事件が起きたときにはすでに21世紀でそんなrand()の質の悪い処理系なんてなかったはず。
あとだいぶ前に2chのプログラム板を見てたけど、初心者が乱数関係の質問をするたびに、乱数の質が悪いから加工して使えとか、メルセンヌ云々でとか言う連中が常駐してたな。
でもその初心者に教えてる乱数を加工するコードがバグってたりするの。
