こういってるのが全てだと思うんですけどね。
後のことに関しては色々仮定があるのでもういいです。
そもそも同一金額をかけるのか分散に必要な金額がいくらなのか、
対象がどの程度あってそれぞれがどの程度のリスクなのか、
に大きく寄るので。その辺りで根本的に前提の違いがあったみたいなので、
混乱させてすいません。
等しい分散を持つ分布を畳み込んだ場合に分散が独立でない場合に比べ
適当に分散するのは、単に手を広げて管理の手間が増えるだけだろう、
と言ったことです。
ETFでも良いですが、ETFが同じ平均収益があってリスクが低いものであれば
なぜ皆がそれをやらないのでしょう?そこに尽きると思います。)
変数どうのこうのですが、この様に式建てて分かりやすく、後の数値計算をしやすくするために
行っていることはご存知ですよね?
あなたは、数値はどうでもよい、さらにドリフト項など過去の分布から求めるものではない、
と繰り返してきましたが、それは変えませんか?(カエルも何も無いんですけど。)
あなたが決めるものでなく、過去の分布から決まるものでなければ、
神のみぞ知る、ということでしょうかね?
で、それを何とか確率的に求めるために数値化して指標化する、の1つがドリフト項に当たると思うんですけどね。
違いますかね?
>ちなみにそれはケンブリッジで研究されたペーパー等はどこにもなく、誰かがおもしろ半分に初めて広まったものみたいですが、 そりゃこの方法で2通り以上に読める文は英語にもた...
取り敢えず、あなたは単に分散トレードマンセーで 内容も何も分かってないのに平均収益だのドリフト項だの言ってることはよくわかったからもういいや。
分散トレードっていうと分散投資と別の意味になりそう。 そして同一条件の投資先があれば、分散投資によってボラティリティが下がるってのは簡単に導ける事実で、 それすら理解して...
例えばwikiによると http://ja.wikipedia.org/wiki/ウィーナー過程 こんな感じの計算式で特徴付けられる、との説明があるんだけど、こういうのは意味ないんですか? これらは明らかに過去の...
>こんな感じの計算式で特徴付けられる、との説明があるんだけど、こういうのは意味ないんですか? >これらは明らかに過去のチャートなりから求めるしか数値的に表現出来ないので...
具体的な数値として計算する必要はありません。 こういってるのが全てだと思うんですけどね。 後のことに関しては色々仮定があるのでもういいですけど、 具体的な数値が必要ない...
>>具体的な数値として計算する必要はありません。 >こういってるのが全てだと思うんですけどね。 >4000万使ってボラリティを下げて運用するくらいなら、100万でボラリティの...
定期預金よりリスクの高いものには手を出さない人もいれば、投機的なまでにリスクがあった方が面白いという人もいますから。 投機的な動きをして上がってるものでも分散しまくれ...
>投機的な動きをして上がってるものでも分散しまくれば定期預金並(実質下リスク無し)にリスクだけ抑えて定期預金の何10倍もの平均収益を上げられるんだから どうやってそこまで分散...
いいじゃん、自分が儲かってれば。