2013-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20130804054830

具体的な数値として計算する必要はありません。

こういってるのが全てだと思うんですけどね。



後のことに関しては色々仮定があるのでもういいです。

(分散したらリスクが減るとか減らないというのは、

そもそも同一金額をかけるのか分散必要な金額がいくらなのか、

対象がどの程度あってそれぞれがどの程度のリスクなのか、

に大きく寄るので。その辺りで根本的に前提の違いがあったみたいなので、

混乱させてすいません。

等しい分散を持つ分布を畳み込んだ場合分散独立でない場合に比べ

独立度が高いほど低くなるのは分かります

言いたかったのは、それぞれがどれだけ独立性があって、

分散したらどれだけリスクが下がるかもわからない状態で

適当分散するのは、単に手を広げて管理の手間が増えるだけだろう、

と言ったことです。

ETFでも良いですが、ETFが同じ平均収益があってリスクが低いものであれば

なぜ皆がそれをやらないのでしょう?そこに尽きると思います。)


変数どうのこうのですが、この様に式建てて分かりやすく、後の数値計算をしやすくするために

行っていることはご存知ですよね?

それは理論段階で、実用段階で数値を入れるための箱ですよ?

ドリフト項など数値を出さずに何が意味があるのでしょうか?

あなたは、数値はどうでもよい、さらドリフト項など過去分布から求めるものではない、

と繰り返してきましたが、それは変えませんか?(カエルも何も無いんですけど。)

あなたが決めるものでなく、過去分布から決まるものでなければ、

神のみぞ知る、ということでしょうかね?

その後、どちらに実際動くかはある意味神のみぞ知る、です。

で、それを何とか確率的に求めるために数値化して指標化する、の1つがドリフト項に当たると思うんですけどね。

違いますかね?

記事への反応 -
  • >ちなみにそれはケンブリッジで研究されたペーパー等はどこにもなく、誰かがおもしろ半分に初めて広まったものみたいですが、 そりゃこの方法で2通り以上に読める文は英語にもた...

    • 取り敢えず、あなたは単に分散トレードマンセーで 内容も何も分かってないのに平均収益だのドリフト項だの言ってることはよくわかったからもういいや。

      • 分散トレードっていうと分散投資と別の意味になりそう。 そして同一条件の投資先があれば、分散投資によってボラティリティが下がるってのは簡単に導ける事実で、 それすら理解して...

        • 例えばwikiによると http://ja.wikipedia.org/wiki/ウィーナー過程 こんな感じの計算式で特徴付けられる、との説明があるんだけど、こういうのは意味ないんですか? これらは明らかに過去の...

          • >こんな感じの計算式で特徴付けられる、との説明があるんだけど、こういうのは意味ないんですか? >これらは明らかに過去のチャートなりから求めるしか数値的に表現出来ないので...

            • 具体的な数値として計算する必要はありません。 こういってるのが全てだと思うんですけどね。 後のことに関しては色々仮定があるのでもういいですけど、 具体的な数値が必要ない...

              • >>具体的な数値として計算する必要はありません。 >こういってるのが全てだと思うんですけどね。    >4000万使ってボラリティを下げて運用するくらいなら、100万でボラリティの...

                • 定期預金よりリスクの高いものには手を出さない人もいれば、投機的なまでにリスクがあった方が面白いという人もいますから。 投機的な動きをして上がってるものでも分散しまくれ...

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