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あたなは何か勘違いしているナリ
HTTPプロキシは基本的に CONNECT メソッドを通じて通信するナリ
それ以外の場合は socks プロトコルで通信するナリ（なので基本的に Proxy を通すとは HTTPプロキシを通すということで、その場合 CONNECT メソッドが必ず必要）
CONNECT は基本的にHTTPメソッドを経由して通信するが socks は HTTP とは全く異なるプロトコルなり
（プロトコルというより通信のレイヤーが異なる。socksはISO参照のセッション層だがHTTPはアプリケーション層）
nginx, varnish, apache など適当なサーバーに自分でプロキシを建てて nc, telnet で通信してみればよく分かると思われる
ちなみに当職のおすすめのハッキング本は Hacking Exposure 7 ですを
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