export http_proxy="http://<プロキシサーバ名>:<ポート>"
export https_proxy="http://<プロキシサーバ名>:<ポート>"
などと指定すればOKのようです。
sudo wget のように、スーパーユーザーで利用するときは、当然スーパーユーザーの環境で動作するので、私は
でスーパーユーザーへ根本的にシェルのユーザーを切り替えて、sudo 切り替えなしで wget を利用しました。
すなわち su でスーパーユーザーになってから export http_proxy=... を発行。sudo wget ... ではなくそのまま wget ...。
sudo export