スタックトレースを読んだらrbsのリポジトリに書かれている定義を読んでいることがわかったんだけど、このディレクトリにopen-uriがないのよね。
https://github.com/ruby/rbs/tree/master/stdlib
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結論、以下のメソッド定義が公式で提供しているのかと思ったのだけど、用意されていない!!
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[error] Type `singleton(::URI)` does not have method `open`
│ Diagnostic ID: Ruby::NoMethod
│
└ response = URI.open 'https://api.github.com/XXXX'
```