学ぶ手順というのは人それぞれだと思いますが、学問というのは車輪の再発明のために悩む時間を省いてくれる高速道路ですから、その成果を利用するのは一つの王道だと思います。
簡潔に事件や人物、文物について知りたいのであれば、適当な百科事典なり、『日本史小辞典』や『世界史小辞典』などの小項目事典で十分でしょう。
しかし、研究史や論文まで調べるのは門外漢には敷居が高いものです。そこで、研究上の主要なテーマについては、初学者向けに入門書というものがあります。
ここでは、専門の事典や細かな研究案内を網羅する能力も時間もないので、最初にあたりをつけるためによく見るものをまとめてみました。なるべく少しは解説があったり、ソースが書いてあるものを挙げました。詳細な文献情報についてはリンク先を見てください。
個人で所有するには物入りでも、都道府県下有数の都市の図書館や大学図書館にはあると思います(絶版のものもありますが、ない場合はリクエストして入れてもらってよいレベルだと思います)。
それぞれの専門を専攻している人にとっては初歩の更に手前といったレベルのリストでしょうから、やや恥ずかしいので増田に書いてみました。詳しい方に補足して頂けるとうれしいです。
*文献リスト
・全般
『国史大辞典』(吉川弘文館)
http://www.yoshikawa-k.co.jp/kokusidaijiten.htm
『アフリカを知る事典』『オセアニアを知る事典』等の『知る事典』シリーズ(平凡社) 巻末に文献目録があります
『歴史学事典』(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/books/furoku/21031sub_series.htm
・日本史
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10396-4
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10389-1
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10256-9
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10515-0
『日本史文献事典』(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/25058.html
http://www.yoshikawa-k.co.jp/bunken.htm
・西洋史
http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-022016-3.html
http://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0517-2.html
http://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0542-3.html
http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-003202-5.html
http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-001030-6.html
http://www.shinhyoron.co.jp/cgi-db/s_db/kensakutan.cgi?j1=4-7948-0679-5
・東洋史
http://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0527-X.html
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/01/5/0110700.html
http://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0594-4.html
・雑誌
『史学雑誌』毎年五月号の「回顧と展望」(取り上げられていない論文もありますが、重要なものは大方拾われていると思います。史学を学べる大学の図書館なら所蔵しているでしょう)
・参考
日本近代史研究のABC(日本史近代を楽しむ野島研究室のページ内)
http://www4.ocn.ne.jp/~aninoji/lets.study.index.html
東京外国語大学南欧史研究室のページ(「歴史学読書案内」、「リンク集」、「卒業論文を書くために」)
http://www.tufs.ac.jp/st/club/historia/index.htm
平凡社「○○を知る事典」シリーズ 東南アジアを知る事典 新版 (2008) 南アジアを知る事典 新訂増補 (2002) 朝鮮を知る事典 新訂増補 (2000) ロシアを知る事典 新版 (2004) 中央ユーラシアを...