金融工学で株価ってランダムウォークすると仮定されてるのに
株価同士の相関関係を仮定するポートフォリオ理論が使われるのって矛盾してるよね?
相関するような構造があるならランダムじゃないんじゃん?
Permalink | 記事への反応(3) | 11:03
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金融工学のことよく知らんけど、 株価がランダムウォークって言っても、 すべての株価が互いに独立にランダムウォ-クする とは言ってないんじゃね?
確率論を1ミリも理解できてないので、大人しく教科書で勉強してから出直してこようね。
釣りならもうちょっと優しい話題にしてあげないとはてなーは食いつけないよ?